탐색적 자료분석 - 시계열 자료의 탐색

1. 소개

시간의 흐름에 따라 관측된 자료를 시계열(Time series)자료라고 한다. 특히, 경제, 경영, 사회분야의 자료들을 분석함에 있어 이와 같은 성질을 탐색하는 경우가 많다. 이런 시계열 자료를 분석할 때 신호(Signal)부분과 잡음(Noise)부분으로 분리하여 자료 해석을 용이하게 할 수 있다.

2. 시계열 모형

시계열 자료 \({x_{t} : t = 1, ... n}\) 모형 \(x_{t} = s_{t} + alpha_{t}\) 로 표현될 수 있다. \(x_{t}\) : t 시점에서 관측된 시계열 자료, \(s_{t}\) : 신호(모수 : paremeter), \(alpha_{t}\) : 잡음(확률변수 : \(mu = 0 , 표준편차 = sigma\))를 나타낸다.